交易师评测平台最大程度模拟真实交易的情形,帮助你对它们进行试炼,直观地、值得信赖地挑选出在真实市场能够稳健获利的策略。


最高精细到秒线级别的行情,真实地模拟行情的生长。

忠实地反映整个交易过程。包括期间仓位和资金的变化。

多角度全方位显微镜般细致入微的评测指标全面检视策略表现。

立体多维方式呈现参数变化带来的绩效表化。帮助你找到即使将来市道发生变化,也能很好适应的表现均衡的策略。

推进分析。用其中一段数据优化出来的参数,放到另一段乃至另外几段数据上进行评测。如果它们都表现优秀,那么将来的真实交易,将会只是另一个“新的段”,有很大的机会象之前几段一样表现优秀。

用本地的,按照你的意愿设置了模拟佣金、保证金比例等等交易参数的,逼近真实的模拟交易所,进行实时的模拟交易。


点击主菜单【量化交易】-【智能交易测评】进入以下界面


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右侧按钮的作用解释:


清空列表:清空已选择的策略;

添加:添加新的策略,评测系统支持多策略,可添加多个策略,策略左边选择框选上时表示该策略将在评测时运行;

复制、删除:用于复制产生策略、删除列表中策略。

全选、反选:用于全选策略、取消所有策略的选择。

上下箭头:用于移动对策略的选择焦点;

展开:用于是否显示策略的详细信息还是只显示标题;

从工作区导入:用于将在当前工作区运行的所有策略导入到评测系统中。(推荐方式。可快速将需测评策略公式、测评品种、测评周期等设置导入到评测系统中,无需重新设置)


评测设置左侧各选项及内容解释:


选择测试时段:可以设置评测的起止时间段;

时间段内只取最近N根K线:可只最最近的一段K线进行评测,如最近500根;

导入数据: 系统支持从文件中导入导出证券的历史数据;同数据的导入导出功能;

数据下载: 直接打开数据下载的界面,策略中的品种默认选中;

可视化:选中后,在策略运行过程中,可以看到K线在逐根前行,K线上显示相应由策略产生的买卖点信号。

创新新窗口:选中时,运行策略在新的窗口进行,之前跑过策略窗口保留,便于比较多个运行策略的结果;不选则始终在同一个窗口运行策略;

速度:可调整运行策略的速度;移动MIN和MAX之前的浮标改变运行速度快慢;

保存设置:将当前的评测设置保存到设置文件。

设置另存为:将当前的评测设置保存为指定路径下的XML文件。

加载设置:将XML文件的设置信息导入到当前评测设置中。


下面我们来一边解释,一边实操演示如何对一个策略进行完整的测评操作。


第一步:点击“量化交易-智能交易评测”,进入评测系统,如下图界面


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第二步:添加测评-点击添加,如下图:

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添加策略的品种:在品种下方-双击『双击这里设置』,

打开“设置品种”界面,点击“选择品种”选择某个市场中的证券,如下图图3.10.6-3,完成黄金主连的添加。 


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其中


手续费:包含固定部分,按量或按额的变动部分手续费。

保证金:包含固定部分,按量或按额的变动部分。

独立资金,初始额:账号初始资金额度。

滑价:即每次成交不利方向滑移多少个最小变动单位。

开仓类型:允许开多仓和空仓、只允许开多仓、只允许开空仓,是否不能平今仓。


第三步:添加策略的公式:在公式下方-双击『双击这里设置』,如下图:


选择公式脚本—SAR抛物线转向智能交易系统。



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其中:


默认下单量:


1. 每次N口/ 股:指定下单口数或股数 

2. 每次N元:指定下单固定资金量

3. 每次N%:是指市值的%,包含可使用资金+持仓;设置目的在于可根据当前可使用资金(因收益而浮动)的比例自动调整下单量;例如初始资金为100万,按权益百分比20%,可以下某个品种5口,当盈利到400万后就可以下同样品种20口。


公式计算至少需要多少周期:是指公式计算时最少需要多少根K线的数据量运算才开始产生交易信号;

应用于所有公式:选中后以上设置可以运用到所有公式,而无需再次设置。


完成设置一个策略后,结果如下图图3.10.6-5,品种下显示选择的品种及其数据情况,公式下显示选择的公式及运行周期和运行模式。


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第四步:现在将策略及其参数设置进行优化参数的策略评测。


首先需开启参数优化功能。

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设置好后,点击【开始】按钮,程序经过运行后,列表中显示不同参数策略运行的结果。

温馨提示:如果您设置参数的最小最大值数值差距很大,计算的时间就会很长,而如果您将步长设置的很少,也将会产生很大的计算量。


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查看有优化结果中列表形式的内容,可以点击表头按表头显示内容进行排序,方便找到最佳的运行结果;


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优化结果中的三维形式,是所有参数(参数以x、y、z轴对应不同参数值)组合的策略运行效果3D图,其中:

颜色越深,表示策略的获利越大;浅绿色的是亏损的策略;

右边的X、Y方向可以选择对应不同的参数,另一个参数指定不同的数值,以显示不同的效果图;

Z方向可以选择不同的优化目标,如盈利因子,净利润等等;

鼠标点击3D移动,可以从不同方向查看效果图;

旋转方向:可选择绕X、Y、Z轴、原点旋转;

模型样式:线框模型、表面模型,显示不同的3D效果图

输出TS格式文件:可将评测结果输出到TXT文件;


看策略3D效果图的要点:好的策略应该是3D图表面相对平整,高原平坦而非山峦跌宕起伏过于激烈的策略。参数的选取倾向于比较平坦的获利区域,以求策略取得平稳的复利效果。


在列表中双击其中一行参数策略,可以运行策略对应的参数,并查询其运行的结果,现选择排行中净利润最大的策略,双击后出现该策略运行的结果,其中


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图为其累计交易盈亏资产曲线图,走势图显示资产的变化情况;



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图为策略的交易明细,显示该策略整个运行过程中的交易明细情况,包括每一单的单号、所平单号、类型、状态、品种、仓位号、开仓平仓时间、价格、盈亏情况等等数据。

评测报告分为策略分析、交易分析、时段分析三部分,如图


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总体概述: 


评测分析可参考报告中各个图表包括:收益风险分析、时间仓位分析、资产曲线、资产及水下(回撤)曲线、资产升水及回撤曲线、资产升水及回撤幅度曲线

交易分析可参考报告中各个图表包括:交易明细、交易总体分析、极端交易、最大浮盈浮亏、累计交易盈亏资产曲线、

平仓交易余额曲线及回撤、平仓盈亏散点图、有效盈亏率散点图、平仓盈利分布图。

至此已经完成一个策略的评测过程,报告内容解释请参考3.10.5。


第五步:如果测评没有任何结果,可查看【运行日志】,里面包括用户自定义输出的信息和系统内部信息(如公式运行错误信息),日志内容包括时间、公式名称、输出信息。如有余额不足提示,所以策略应资金不足导致后面没有交易信息。


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